Математическое моделирование взаимодействия курсов валют Беларуси и Украины

Abstract

Работа посвящена разработке эконометрических моделей взаимодействия курсов резервных мировых валют доллара США и Евро по отношению к национальным валютам Беларуси и Украины. В рамках разработанных моделей выявлены направления причинно-следственных связей курсов валют, получены соотношения в виде коинтеграционных векторов регрессии, позволяющие оценить количественные характеристики воздействия одной валюты на другую. Использование векторных моделей и механизма коррекции ошибок позволило определить отклик курса одной валюты на шоковое изменение другой. The paper is devoted to econometric models of the reserve world currencies of the US dollar and the Euro exchange rates in relation to the national currencies of Belarus and Ukraine. The directions of the cause-andeffect relationships of the rates were revealed, the relationships were obtained in the form of coordinated regression vectors, that allow to assess quantitative characteristics of the impact of one currency on another within the framework of the developed models. Using vector models and an error correction mechanism allowed to determine the response of the rate of one currency to a shock change in another.