Моделирование и оптимизация портфелей акций банков

Abstract

Статья посвящена исследованию динамики акций крупнейших банков мира. Проведена классификация банков по доходности и риску акций. Выделены группы банков со сходными характеристиками, в группах построены портфели максимальной доходности с заданным риском. Изучена структура динамики курсов акций. С помощью теста Грэйнджера исследована причинно-следственная зависимость между курсами. Проведен анализ на коинтеграцию курсов. Построены модели коррекции ошибок, исследовано влияние шоков на поведение курсов.