Анализ динамики изменения цены рисковых активов с помощью моделей с дискретным временем

Abstract

Статья посвящена использованию стохастических методов анализа поведения рисковых активов. Рассмотрено применение моделей авторегрессии, скользящего среднего, авторегрессии – скользящего среднего для анализа цен обыкновенных акций ОАО «Полюс Золото» за период с 03.03.2014 по 8.05.2014. На языке программирования Java создано программное приложение, позволяющее произвести первичный анализ введённого пользователем ряда данных, построить графики АКФ и ЧАКФ ряда, оценить параметры выбранных моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии – скользящего среднего, оценить адекватность построенных моделей и выбрать наиболее подходящую, а также построить модельные значения исследуемого ряда.