| Название: | Анализ динамики изменения цены рисковых активов с помощью моделей с дискретным временем |
| Авторы: | Ставшая, К.С. |
| Издательство: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Библиографическое описание: | Ставшая, К.С. Анализ динамики изменения цены рисковых активов с помощью моделей с дискретным временем / К.С. Ставшая // Творчество молодых` 2014 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. / редкол.: О.М. Демиденко [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – Ч. 1. – С. 173-176. |
| Краткий осмотр (реферат): | Статья посвящена использованию стохастических методов анализа поведения рисковых активов. Рассмотрено применение моделей авторегрессии, скользящего среднего, авторегрессии – скользящего среднего для анализа цен обыкновенных акций ОАО «Полюс Золото» за период с 03.03.2014 по 8.05.2014. На языке программирования Java создано программное приложение, позволяющее произвести первичный анализ введённого пользователем ряда данных, построить графики АКФ и ЧАКФ ряда, оценить параметры выбранных моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии – скользящего среднего, оценить адекватность построенных моделей и выбрать наиболее подходящую, а также построить модельные значения исследуемого ряда. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/50232 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ставшая_Анализ.pdf | 295.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.