| Название: | О приближенном решении для квадратичной модели доходности |
| Авторы: | Павлив, Д.А. |
| Ключевые слова: | форвардная кривая кривая доходности квадратичная модель метод малого параметра |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Павлив, Д.А. О приближенном решении для квадратичной модели доходности / Д.А. Павлив // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2017. - № 6(105). - С. 116-121. |
| Краткий осмотр (реферат): | Исследуется многомерная квадратичная модель временной структуры доходности процентных ставок в случае наличия зависимости между латентными переменными, характеризующими состояние финансового рынка. Предложен приближенный метод нахождения значений кривой доходности и форвардной кривой в аналитическом виде, когда недиагональные элементы матриц, определяющие зависимость между переменными, пропорциональны некоторому наперед заданному малому параметру ε. Исследованы некоторые свойства полученного решения. Проведен эмпирический сравнительный анализ полученного приближенного и точного решений. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3621 |
| ISSN: | 1609-9672 |
| Располагается в коллекциях: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Павлив (116-121).pdf | 465.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.