Исследование структуры динамики курсов акций крупнейших банков Европы и Азии

Abstract

В статье рассматриваются курсы акций пяти европейских и пяти азиатских крупнейших банков. Исследована динамика курсов, доказана нестационарность временных рядов. Оценена корреляция между темпами роста курсов акций банков. Показано, что темпы роста акций Alpha Bank наиболее положительно коррелируют с Sumitomo Mitsui Financial Group. Проведена классификация темпов курсов акций на однородные группы. Наибольший кластер образовали акции трех китайских банков и одного банка Великобритании, для которых характерна однородная колеблемость.