| Title: | Анализ доходностей ценных бумаг и их портфелей на основе факторных моделей |
| Authors: | Стоцко, П.Б. |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Citation: | Стоцко, П.Б. Анализ доходностей ценных бумаг и их портфелей на основе факторных моделей / П.Б. Стоцко // Творчество молодых` 2014 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. / редкол.: О.М. Демиденко [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – Ч. 1. – С. 179-183. |
| Abstract: | В статье рассматриваются алгоритмы построения факторных моделей доходностей рисковых активов рынка ценных бумаг, построение модели расчёта основных характеристик портфеля ценных бумаг на основе однофакторных, двухфакторных, трёхфакторных моделей. В качестве факторов выступают индексы фондового рынка. На основании изложенных формул расчетов были построены факторные модели для котировок акций ОАО «Газпром», «ОАО Лукойл», «ОАО Сбербанк России» на основании значений индекса RTS, RGBI и MICEX за период времени с 19.03.2014 по 17.04.2014. Произведен расчет характеристик портфелей, сформированных из данных активов. |
| URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/50236 |
| Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стоцко_Анализ.pdf | 311.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.