| Название: | Анализ доходностей ценных бумаг и их портфелей на основе факторных моделей |
| Авторы: | Стоцко, П.Б. |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Библиографическое описание: | Стоцко, П.Б. Анализ доходностей ценных бумаг и их портфелей на основе факторных моделей / П.Б. Стоцко // Творчество молодых` 2014 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. / редкол.: О.М. Демиденко [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – Ч. 1. – С. 179-183. |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье рассматриваются алгоритмы построения факторных моделей доходностей рисковых активов рынка ценных бумаг, построение модели расчёта основных характеристик портфеля ценных бумаг на основе однофакторных, двухфакторных, трёхфакторных моделей. В качестве факторов выступают индексы фондового рынка. На основании изложенных формул расчетов были построены факторные модели для котировок акций ОАО «Газпром», «ОАО Лукойл», «ОАО Сбербанк России» на основании значений индекса RTS, RGBI и MICEX за период времени с 19.03.2014 по 17.04.2014. Произведен расчет характеристик портфелей, сформированных из данных активов. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/50236 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стоцко_Анализ.pdf | 311.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.