| Title: | Анализ долгосрочных и краткосрочных зависимостей фьючерсов на золото и серебро |
| Authors: | Никитенко, Д.В. Марченко, Л.Н. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Citation: | Никитенко, Д.В. Анализ долгосрочных и краткосрочных зависимостей фьючерсов на золото и серебро / Д.В. Никитенко ; науч. рук. Л.Н. Марченко // Творчество молодых, 2025 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2025. - Ч. 1. – С. 197-200. |
| Abstract: | Статья посвящена исследованию долгосрочных и краткосрочных зависимостей цен фьючерсов на золото и серебро. Анализ проводился с использованием методов коинтеграционного анализа с использованием тестов Энгла-Грейнджера и Йохансана. Построены модели коррекции ошибок (ECM) и модели векторной коррекции ошибок (VECM). Показано, что краткосрочные изменения цен одного актива оказывают значительное влияние на динамику цен другого актива на первых лагах, что свидетельствует о быстрой реакции цен на краткосрочные колебания. Влияние изменений цен фьючерсов на серебро на цены фьючерсов на золото и наоборот сохраняется на протяжении всех анализируемых лагов, что говорит о высокой степени взаимозависимости между этими активами и важность учёта прошлых изменений при прогнозировании будущих цен. |
| URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/81745 |
| Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Никитенко_Анализ.pdf | 428.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.